Анализ остатков и оборотов по клиентским счетам коммерческого банка

Самойлов Евгений Владимирович

Стратегия управления ликвидностью предполагает наличие системы управления банковскими рисками. Понятия «управление риском», «система управления риском» довольно часто встречаются в современной финансовой литературе. Однако управлять риском – это, в некотором смысле, все равно, что управлять неопределенностью [1]. Несомненно, важную роль в управлении банковской ликвидностью играет анализ клиентской базы банка. Главная задача данного анализа состоит в том, чтобы в максимальной степени снизить неопределенность, в которой принимаются решения.

Рассмотрим характеристики клиентской базы типичного коммерческого банка, которые оказывают серьезное влияние на состояние ликвидности банка в целом.

Характеристика №1.

Назовем ее следующим образом: «величина предельного использования клиентских средств». Она определяет долю (%) от общей величины остатков денежных средств на счетах банк может использовать для активных операций без риска ухудшения состояния ликвидности. Очевидно, банку выгодно, чтобы большую часть оборотов по клиентским счетам составляли внутренние обороты между контрагентами [1]. Здесь подразумевается осуществление расчетов без вывода денег с корсчетов банка.

Отсюда вытекает вторая характеристика клиентской базы:

Характеристика №2.

Величина оборотов по клиентским счетам (величина оборотов внутри банка).

Одним из способов повышения доли внутренних оборотов является привлечение на расчетное обслуживание групп организаций, имеющих высокие и устойчивые внутренние денежные потоки [2]. Это могут быть организации, реализующие различные этапы единого производственного цикла и/или входящие в состав холдинга.

Очевидно, что существует определенная связь между величиной оборота по счету клиента и величиной остатка на его счете. После проведения соответствующих статистических исследований и вычислений может быть получена математическая модель [2], описывающая зависимость ОСТАТОК--ОБОРОТ и позволяющая оценить возможный остаток денежных средств на расчетном счете клиента по его заранее известному обороту.

Построенные модели помогут банку планировать и прогнозировать свою работу по привлечению клиентов, а также повысить эффективность использования дешевых ресурсов, а также спрогнозировать величину остатка денежных средств на счетах юридических лиц в зависимости от их количества и величины оборотов с целью дальнейшего определения допустимой величины этих средств при размещении, обеспечивающей максимальную эффективность от их использования при одновременном поддержании достаточного уровня ликвидности банка.

Характеристика №3.

- «Неустойчивость» клиентской базы - стремление клиентской базы к обновлению/изменению. Основные показатели этой характеристики:

относительная доля клиентов, покидающих банк в течение месяца;

относительная величина «уносимых» клиентами остатков или оборотов;

количественные и весовые параметры, в которых измеряется важность клиентов для банка и т.д.

Остатки на депозитных счетах до востребования меняются достаточно динамично. Однако для банка всегда важно точно определять, с чем связано очередное уменьшение – является ли оно очередным колебанием, за которым последует восстановление прежних позиций, или это более серьезное явление, связанное с уходом клиентов и/или сокращением остатков на их счетах. Для того чтобы такой отток не перерос в серьезную проблему, необходимо обнаруживать и выявлять его причины как можно на более ранних стадиях. Этого можно добиться только при условии ежедневного мониторинга клиентской базы [1].

Клиентская база банка разнообразна и состоит из большого количества физических и юридических лиц. Наличие возможностей (необходимой исторической статистической базы) и инструмента для оценки стабильности средств клиентов позволит банку более обоснованно планировать свою работу по их привлечению, он получит возможность определить, какие клиенты с точки зрения стабильности остатков их денежных средств для него наиболее выгодны и привлекательны, а от каких можно без ущерба отказаться. В условиях повышающейся конкуренции и борьбы за клиентуру это позволит банку более рационально и эффективно распределять свои усилия и средства на их привлечение.

Таким образом, становится понятно, что, несмотря на естественное внимание к остаткам и оборотам по клиентским счетам, обязательно должны решаться задачи управления структурой клиентской базы с учетом ее качественных свойств.

Список литературы

1. Амелин И.Э., Соколов С.Н. «Актуальные вопросы лимитной политики банка» // Банковское дело №5,2000. с. 10-18.

2. Гузов К. О., Кутергин О. А «Оценка ресурсосоставляющей привлекательности расчетных счетов юридических лиц» // Банковские технологии. 2000. № 7--8. С. 70--73