Название: Имитационное моделирование инвестиционных рисков
Вид работы: курсовая работа
Рубрика: Информатика
Размер файла: 478.65 Kb
Скачать файл: referat.me-130764.docx
Краткое описание работы: Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ» Факультет информационно-математических технологий и экономического моделирования
Имитационное моделирование инвестиционных рисков
Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ»
Факультет информационно-математических технологий и экономического моделирования
Кафедра анализа систем и принятия решений
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
Курсовая работа
дисциплина: «Имитационное моделирование экономических процессов»
Руководитель: Бородачёв С. Н.
Нормоконтролер: Медведева М. А.
Студент группы ИМ-37012 Косарев А.И.
Екатеринбург
2009
Содержание
Введение. 3
Раздел 1. Постановка задачи. 4
Раздел 2. Блок-схема имитации. 6
Раздел 3. Программа и описанте параметров. 7
Заключение. 10
Список используемых источников. 11
Введение
Мой вариант курсовой работы №12. Суть моего задания заключается в том, чтобы рассчитать оценки NPV, математического ожидания, дисперсии, и статистических отклонений при условии случайного распределения исходных данных. Требуется с использованием программы MathCADрешить данную задачу и сравнить полученные результаты с результатами лекционного примера. Для этого нам нужно определить, что за программу мы должны написать в MathCAD для получения требуемых результатов. Для этого требуется построить блок-схему. По итогу нужно заключить какие параметры изменились, насколько они отличаются от лекционного примера и почему.
Раздел 1. Постановка задачи |
Моё задание по курсовой работе (Вариант 12) :
Имитационное моделирование инвестиционных рисков (обобщение: считать Q,P,V дискретными случайными величинами).
Показатели | |||
Наихудший | Наилучший | Вероятный | |
Q | 150 | 300 | 200 |
P | 40 | 55 | 50 |
V | 38 | 25 | 30 |
Рассчитать средние и дисперсии показателей и использовать их в нормальной аппроксимации распределения соответствующих величин.
Итак, для выполнения данного задания требуется составить программу в MathCAD.
Для этого нужно составить схему. Далее мы создадим цикл длинной в 50000 ходов и рассчитаем 50000 различных значений NPV учитывая, что исходные данные QPи Vбудут распределены случайным образом с распределением как в лекционном примере.
Чистая приведённая стоимость(NPV) будет подсчитана по формуле, которая дана в лекционном примере.
Далее мы считаем математическое ожидание полученного вектора NPV, его среднее квадратичное и коэффициент вариации. Используя эти данные, мы сможем подсчитать вероятность, что NPV< 0, двумя способами: по формуле MathCADи с помощью цикла со счётчиком.
Таблица для заполнения матрицы будет выглядеть следующим образом:
Показатели | |||
Наихудший | Наилучший | Вероятный | |
Q | 150 | 300 | 200 |
P | 40 | 55 | 50 |
V | 38 | 25 | 30 |
Таким образом, начальные входные данные будут выглядеть следующим образом:
Дано в тексте лекционного задания:
Раздел 2. Блок-схема имитации |
Раздел 3. Программа и описание параметров |
Исходные данные:
Цикл для создания вектора NPV:
Расчёт оценки математического ожидания и среднего квадратичного отклонения NPV:
Расчёт оценки коэффициента вариации и риска убытков с помощью функции pnorm:
Риск отрицательного NPVбольшой, можно посчитать его другим способом, с использованием цикла со счётчиком:
Расчёт ошибки при расчёте мат. ожидания NPV. Ошибка в рублях и в процентах:
Для наглядности и удобства рассуждений выведем на экран гистограмму выборки NPV:
По гистограмме видно, что полученные значения рисков адекватны.
Заключение
Проведя анализ полученного вектора NPV, и сравнив результаты с лекционным примером можно сделать следующие выводы:
- Оценка мат. ожидания почти равны с лекционным примером;
- Коэффициент вариации больше 1,16>1, следовательно, можно говорить, что риск инвестиционного проекта выше среднего. В лекционном примере коэффициент вариации равен 0,784<1;
- Оценка риска убытков двумя способами подтвердила предыдущее умозаключение – вероятность убытков примерно 18%, что является большим значением риска. В лекционном примере значение риска убытков равно 10%;
- Оценка ошибки в расчётах равна 19, учитывая, что это 1% от математического ожидания, можно сказать, что это приемлемая погрешность и все расчёты можно считать адекватными.
Итак, проект является весьма рискованным, причём он является более рискованным, чем в лекционном примере. Все расчёты вполне адекватны, на что показывают допустимые значения ошибок.
Список использ уемых источников
1. Имитационное моделирование в экономике: учебное пособие/ С.М. Бородачев. — Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ–УПИ», 2007.— 35 с.
Похожие работы
-
Проектирование локальной вычислительной сети Компьютерная локальная
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования
-
Имитационное моделирование экономических процессов
Федеральное агентство по образованию Хакасский технический институт – филиал Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
-
Решение задач линейного программирования симплекс методом 2
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
-
Создание алгоритма для расстановки переносов в словах по правилам русской орфографии
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Марийский государственный технический университет Кафедра информатики и
-
Организация циклов в системе Паскаль
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................................
-
База данных Фирма
Федеральное агентство по образованию Р Ф ГОУ ВПО Уральский Государственный Технический Университет-УПИ Кафедра вычислительной техники БАЗА ДАННЫХ "ФИРМА"
-
Создание расчетных приложений и программы поиска в базе данных в среде Delphi 7 0
Министерство Образования Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Южно-Уральский Государственный Университет Кафедра «Технология машиностроения»
-
по Технологии программирования
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
-
Основные свойства проекта
Федеральное агентство по образованию ГОУВПО «Московский Государственный Текстильный Университет им. А. Н. Косыгина» Кафедра АСОИ и У Лабораторная работа №1
-
Изучение характеристик учебного стенда Стенд по защите от утечки информации по телефонной линии
Федеральное агентство по образованию РФ Пензенский государственный университет Кафедра «Информационная безопасность систем и технологий» ОТЧЕТ